求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1

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这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶
不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果
代码如下：
s=read.csv("D:/sp/std.csv")
var= matrix(s, ncol = 1)
myspec=ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T,archm=T,archpow=1,external.regressors=matrix(var)),distribution.model="std")
gm=ugarchfit(spec=myspec,data=return,  solver = "solnp")
gm


然后总是报错
*---------------------------------*
    *          GARCH Model Fit        *
    *---------------------------------*

    Conditional Variance Dynamics        
-----------------------------------
    GARCH Model        : sGARCH(1,1)
Mean Model        : ARFIMA(1,0,1)
Distribution        : std

Convergence Problem:
    Solver Message: Error : $ operator is invalid for atomic vectors


希望哪位大神可以帮我解决下 或者说明问题在哪里？ 急求 ！论文没着落！

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关键词：外生变量 标准差 收益率 或者说 方程式

顶一下！

这是报错的Error in model$modeldata$mexdata[1:(n - n.start), , drop = FALSE] :
  subscript out of bounds

首先，如果你想达成图片里面的这个方程，你的arma并不是（1，1）而是（1，0），均值模型中archm = T ，archpow = 1 代表加入了同期的条件标准差，但是模型中还要加入滞后一期的条件标准差，就用你的这个外生序列，但是要注意，你的var的长度要与你的收益率数据长度想等，并且最好转化为矩阵形式，因此我建议你调整长度后在使用命令 external.regressors = as.matrix(var)应该可以解决问题