【分享】如何看sargan test的结果

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结论：

检验出来，p值很大（大于0.1），那么恭喜，结果可用。工具变量具有较好的外生性。

（先挖个坑，回头再写）

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如何看sargan test的结果
https://www.stata.com/statalist/archive/2011-02/msg01001.html

后期问题：如何理解过度识别？

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关键词：过度识别 工具变量 外生性

请问楼主，在两步系统GMM估计里如果sargan结果不好怎么办，接近于0，但是Hansen结果是不显著的。

cxxhaha 发表于 2018-12-21 20:03
请问楼主，在两步系统GMM估计里如果sargan结果不好怎么办，接近于0，但是Hansen结果是不显著的。

很抱歉，我还不怎么了解GMM估计。。

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