用stata如何检验panel的自相关和异方差

顶一个，虽然还没全懂，但是受益匪浅，

蜻蜓点水 发表于 2007-8-21 13:59
excellent questions asked. the following codes which is I used in my research provide those two test ...

It works!
Thank you so much!

在回归方程后输入xttest3可以检验异方差

想请问各位大神，针对大N 小T 的面板，一般是要重点考虑异方差的，   那序列相关和截面相关还需要考虑和检验么？

必须前来马克一下 会要用到

谢谢！

谢谢，界面相关还不懂

我的模型必须用随机效应，小t大n，检验出来有序列相关问题，但不知道考虑序列相关后如何估计？用xtgls不符合要求，xtscc主要用于固定效应。好纠结。

toyewa 发表于 2006-11-27 21:57
为什么我按照楼主的程序输入. xtserial y x后显示unrecognized command:  xtserial请那位高手能指点下，多谢 ...

我也出现了同样的问题

用了xtscc，结果为如下，请问怎么看结果呢？是不是有异方差？谢谢！

. est table *, b se t

----------------------------------------
    Variable | fe_robust    fe_dris_~y  
-------------+--------------------------
industryta~f |  .00207355    .00207355  
             |  .00173305    .00046392  
             |       1.20         4.47  
         age |  .02013941    .02013941  
             |  .00175629    .00137345  
             |      11.47        14.66  
         new | -.01940664   -.01940664  
             |  .00646615    .00544164  
             |      -3.00        -3.57  
        size |  .00188999    .00188999  
             |  .00169542    .00040077  
             |       1.11         4.72  
profitabil~y | -.53441884   -.53441884  
             |  .04151911     .0280894  
             |     -12.87       -19.03  
         mtb |  .03410411    .03410411  
             |  .01840248    .01540981  
             |       1.85         2.21  
  collateral |  .03939563    .03939563  
             |  .02678024    .01667182  
             |       1.47         2.36  
ndtaxshield |  .26061371    .26061371  
             |  .14420355    .09487082  
             |       1.81         2.75  
       _cons |  .09082157    .09082157  
             |  .09502368    .09023383  
             |       0.96         1.01  
----------------------------------------
                          legend: b/se/t