用stata如何检验panel的自相关和异方差

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用stata如何检验panel的自相关和异方差

Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那就说说如何在eviews中实现对panel的自相关和异方差检验吧? Answer: A) Test heteroskedasticity. We can use the fact that iterated GLS=MLE (Refer to most of standard textbooks). Try the following codes. xtgls y x, panel(heteroskedastic) igls estimates store igls xtgls y x local df=e(N_g)-1 lrtest igls . , df(`df') B) Test autocorrelation. You can NOT use the fact given above. Since you can easily see after you write down the likelihood functioin, GLS does not accout for 1/2*(1+rho), (where rho is the correlation for AR(1) model) . However, you can use the following code. xtserial y x

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关键词：Stata Panel pane tata 异方差 方差 检验 Stata Panel 自相关

多谢

Keep up the good work!

question: 在什么时候需要检验panel的自相关？

比如只有T＝6，而N＝30，需要吗？因为时序个数只有6，而截面却是大样本！！

怎么没有人回复呢？这么好的一个主题，希望大家多讨论一下Panel啊，别只顾下载，斑竹也来支持一下吧，谢谢。我先将贴子顶一下

难得的好铁

做个记号，以后可能要用

我认为需要

一直以为panel data estimation不用考虑自相关和异方差的。

en 很好