var模型的granger检验

jessie68us 发表于 2018-10-21 21:12
结果中，系数0.000过于不显著。。。。。毫无意义了！

是0.00036，但是要保留3位

格兰杰本身就是时间先后，不是真正意义的因果呀

cxczx 发表于 2018-10-21 19:13
这样还有P对Q无影响？那还分析什么?

VAR模型本来就是一个非结构化的模型，其中估计的系数不用过度解读，该模型的主要目的用于预测，或者做IRF。

祝贺人大 发表于 2018-10-21 23:41
格兰杰本身就是时间先后，不是真正意义的因果呀

楼主应该还没有搞懂VAR模型的目的。