【新书推荐】随机模拟与金融数据处理Stata教程

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出版社链接  http://www.chinafph.com/scrp/bookdetail.cfm?iBookNo=3109

本书是一本关于蒙特卡洛模拟和金融研究方法的教材。作为一个界面友好、编程简单、功能强大的统计软件，Stata越来越引起国内用户的关注和重视。
　　本书第一部分介绍Stata软件的安装、帮助、基本命令和Stata的日期编码。第二部分是蒙特卡洛模拟的入门，首先介绍伪随机数的产生机理，然后介绍常用的不同分布随机样本的Stata仿真方式。第三部分我们从蒙特卡洛模拟转入具体数据的处理方法，我们的重点是中国金融数据的处理，在介绍过程中我们也会使用了蒙特卡洛模拟生成某些不易得到的数据作为统计处理的对象。第四部分介绍具体模型的估计和计算结果的输出方法。第五部分通过几个具体的实证案例介绍几个常用的金融实证分析方法，涉及期权定价的蒙特卡洛模拟、事件研究方法和对照组研究方法等非常实用的知识。
　　通过这本书，读者不仅能熟悉Stata编程的技巧，而且让读者能独立进行数据处理和熟悉蒙特卡洛模拟的精髓。本书的使用对象包括社会科学的科研人员、高等学校研究生、高年级本科生。既可以作为《计量经济学》、《应用计量经济学》和《金融实证分析》的教学辅助材料，也可以独立成为一门涉及统计软件编程或者蒙特卡洛模拟的教学参考用书。

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书店还没有书呢吧

这本书的特点在于系统编程，首先介绍蒙特卡洛模拟，通过蒙特卡洛模拟介绍程序设计和模型估计，另一个特点在于介绍复杂数据的处理，书中花费大量的篇幅介绍常用的中国金融数据的估计方法，特别是Wind数据中那些比较复杂的，比如关于基金经理变更的数据，关于数千个交易个股数据的编程处理方法，本书还有一个特点在于给出了一些实证研究的案例，手把手教会读者从原始数据出发，怎样一步步完成一个复杂的事件研究，我作为初稿的阅读人，受益匪浅，中财大三的本科生读过这本书后，现在都能熟练地使用Stata编写程序，因此是一本难得的好教材

http://www.chinafph.com/scrp/bookdetail.cfm?iBookNo=3109

中国金融出版社的网上书店可以买到，刚刚订购了一本，虽然以前读过初稿

等当当这些书店有了在买一本看吧

今天看到这本书，急忙去查看事件研究方法，虽然看懂了程序，但是一行行敲下来还是需要很多时间，谁有这本书的程序电子版，麻烦上传上来，谢谢

平原黎明 发表于 2010-1-6 21:32
今天看到这本书，急忙去查看事件研究方法，虽然看懂了程序，但是一行行敲下来还是需要很多时间，谁有这本书的程序电子版，麻烦上传上来，谢谢

你已经买到书了啊

这么迅速。

有书的能不能介绍一些这本书怎么样

也想弄一本来看看。。。

期待中

CSMAR股权变更数据的处理方法，来自李春涛老师的这本书，附上注释，这是较早的一个版本，觉得这本书的程序非常实用，而且也很适合初学者参考

程序11.7：股权变更数据处理方法（一）
1)        clear
2)        set mem 400m
3)        insheet using d:\trade_2009\TRD_Capchg.txt, clear
4)        keep stkcd shrchgdt nshrttl nshra nshrh
5)        gen yq = yq(real(substr(shrchgdt,1,4)),quarter(date(shrchgdt,”YMD”)))
6)        sort stkcd yq shrchgdt
7)        by stkcd yq: keep if _n == _N
8)        fillin stkcd yq
9)        foreach var in stkcd nshrttl anshra hnshrh {
a)        replace `var' =`var'[_n-1] if `var’==. & stkcd == stkcd[_n-1]
b)        }
10)        drop if stkcd == .


程序11.5注释：
1)        清空内存
2)        为Stata分配400兆内存
3)        读入CSMAR股本变动原始数据
4)        保留变量stkcd shrchgdt nshrttl nshra nshrh，删除其余的变量
5)        生成每一个股本变动日期对应的季节变量yq，其中substr(shrchgdt,1,4)是股本变动日期字符串的前四个数字，通过real()函数转化成数字，代表年份，函数date(shrchgdt,”YMD”)将字符串shrchgdt 转化成一个Stata表示日期的整数，通过quarter()函数将这一日期转化为对应的季度
6)        将数据按照股票代码、季度（1960年1季度为0，1960年2季度为1，依此类推，1991年2季度为129）和股本变更日期升序排列
7)        某公司在同一季度有多次股本变更的，保留最后一次
8)        按照股票代码和季度数据补齐数据。比如深发展1998年全年没有股本变更数据，但是其它公司在1998年存在股本变更数据，则系统为深发展增加1998年的4条记录，补齐的目的在于将数据变成一个平衡的面板数据，补齐以后，除stkcd和yq之外的其它变量取值为空值
9)        循环部分将空值数据用同一股票代码的上一个非空数值替换
10)        删除股票代码为空的记录