请问有做过股价崩盘风险月度数据的计算吗？

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由于解释变量为月度数据，选择了股价崩盘风险作为被解释变量，看了很多文献求出的股价崩盘风险都是年度数据，想请问大家有和我类似的情况吗？股价崩盘风险有参考可以做成月度数据的方法吗？

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关键词：月度数据 解释变量 年度数据

1. 由没有类似情况我不知道。 2. 但你若要做，其实只是将每"年"、每公司换成每"月"、每公司而已！

黃河泉 发表于 2018-11-6 18:26
1. 由没有类似情况我不知道。 2. 但你若要做，其实只是将每"年"、每公司换成每"月"、每公司而已！

老师您好，谢谢您的回答，我还想问1.这样做成月度数据的方法有参考文献或者参考依据吗？2.股价崩盘风险作为被解释变量所用到的控制变量大多也只有年度或季度的数据，例如负债率、总资产等等，所以想问您股价崩盘风险做月度数据的实证可行吗？

Andrea533 发表于 2018-11-7 11:33
老师您好，谢谢您的回答，我还想问1.这样做成月度数据的方法有参考文献或者参考依据吗？2.股价崩盘风险作 ...

1. 的确没看过！2. 这点我也不确定。

我看到的股价崩盘风险月样本计量方法都引用了这篇[size=9.69972pt]Marin [size=9.69972pt]和 [size=9.69972pt]Olivier[size=9.69972pt]（[size=9.69972pt]2008）[size=9.69972pt]的 “[size=12.933px]The Dog That Did Not Bark: Insider Trading and Crashes ”，用的二元变量度量。