如何判断有偏与不一致 [推广有奖]

11楼

rainsq 发表于 2010-1-3 22:50:04

是解释变量与误差项相关的问题。同期相关，估计量就是有偏且不一致的。零均值假设只体现在截距项的影响上。

知之为知之，不知为不知。

12楼

rpg163 发表于 2010-1-4 00:03:14

8# 迷你雁
你说的很对，这意味着随机扰动项和解释变量相关。这并不违反残差项零均值假设，但违反了零条件均值的假设。意味着E(U|X)≠0。
随机扰动项和解释变量相关也意味着非球形扰动项的出现，这个扰动项在cross section的data里面就是所谓的异方差，即Var(U|X)≠0。在time series里面就叫做自相关，同期相关是自相关的一种。