求助：动态面板门槛估计结果

zdlspace 发表于 2021-5-29 11:27
搞清楚一点，当你用动态面板门槛命令估计出门槛值的时候，你已经做了GMM分区间估计了，那张表就是要的分区 ...

谢谢您！做门限分析的时候命令不是xthreg吗，做gmm时命令是xtabond2,为什么说做了门限就是做了gmm呀？我是哪没有理解？谢谢！我看的论文是先用门限回归求出门槛值，再用GMM。

你这种做法是错的，先用静态面板估计门槛，再用动态面板跑回归，你仔细想一下，为什么可以用静态面板估计出的门槛作为动态面板估计的门槛值呢？目前动态面板门槛可以使用xtenreg和xtendothresdpd命令。而且，请你搞清楚一点，gmm是一种估计方法，xtabond只是命令，gmm方法不只有xtabond可以估计，xtabond也不只可以做gmm.如果你愿意，你也可以写一条命令来使用GMM估计。

我发现很多人总是把模型和命令搞混淆，经常喊道有人在论文中写到”使用cmp模型估计“”使用xtabond模型估计“之类的，都是完全错误的说法，cmp只是用户编写的命令，它可以做很多很多种模型估计，所以如果有人写：使用cmp模型估计，那我可以断定他连cmp是个啥都没搞明白。

zdlspace 发表于 2021-5-29 11:27
搞清楚一点，当你用动态面板门槛命令估计出门槛值的时候，你已经做了GMM分区间估计了，那张表就是要的分区 ...

我不知道怎么发送照片，突然想起来应该是用虚拟变量的吧，请指正。

啊呢哈噻呦 发表于 2021-5-29 11:56
我不知道怎么发送照片，突然想起来应该是用虚拟变量的吧，请指正。

我不是发了命令么

zdlspace 发表于 2021-5-29 12:05
我不是发了命令么

zdlspace 发表于 2021-5-29 12:05
我不是发了命令么

谢谢，非常感谢这两个命令的格式在哪可以学习，我还没有学过，也没有找到相关资料，stata里面也安装不了。我看的论文这样处理的：2． 1 动态面板门槛模型构建
针对非线性结构突变问题，一方面，以往研究多
采用分组经验和交叉项模型来估算，但由于受分组
标准的制约，分组检验并不能有效估计准确的门槛
值，也无法对不同样本回归结果的差异性进行显著
性检验; 交叉项虽然可以计算具体结构变化值，但存
在严重共线性问题并且无法验证门槛估计值的正确
性。另一方面，已有研究采用 Hansen［17］［18］提出的
静态面板门槛回归建模思路，依据样本数据特点来
内生性的搜索“临界值”，并进行显著性和真实性检
验，避免了主观分组及交叉项估算的偏差性。遗憾
的是，Hansen［17］［18］提出的门槛面板技术仅适用于
非动态面板模型，不能反映样本研究对象的动态变
化，忽视了对内生变量的处理，没有全面考虑计量模
型内生性和研究对象动态变化特征。 为解决以上方法缺陷，本文首先借鉴 Hsiao［19］ 以及 Wu［20］的动态面板估计方法对传统门槛模型方
程进行一次差分，差分后选取因变量三阶滞后项作
为工具变量( 逐次测算验证的强工具变量) ，继而再
运用 Hansen［17］［18］ 的方法对模型进行门槛参数估
计。最后，在估计出动态面板门限值的基础上，进一
步根据门槛值将全样本划分为不同的区间，并采用
Arellano 和 Bond［21］提出的一阶差分 GMM 估计法对
分区间的斜率系数进行估计。动态模型一阶差分可
以消除面板数据中无法衡量的个体效应，但滞后一
阶因变量的和内生变量的差分项依然和残差项相
关［22］。Arellano 和 Bond［21］又提出采用滞后两阶的
因变量的和滞后一阶内生变量或以后更长的滞后项
作为滞后一阶因变量的和内生变量的差分项的工具
变量，这就与滞后一阶因变量的和内生变量的差分
项高度相关，但与残差项不相关。据此，所建动态面
板门槛模型不仅采用了 Haense 方法内生性的搜索
门槛，纳入模型非线性特征，又结合了差分 GMM 动
态模型处理，全面考虑了模型内生性和动态变化.这个是科学学研究上的一篇文章，他这种处理是我理解的先求出门限值再做GMM吗？我不知道他这个是怎么做的，请指点一下，谢谢！

zdlspace 发表于 2021-5-29 12:05
我不是发了命令么

谢谢
2． 1 动态面板门槛模型构建针对非线性结构突变问题，一方面，以往研究多采用分组经验和交叉项模型来估算，但由于受分组
标准的制约，分组检验并不能有效估计准确的门槛值，也无法对不同样本回归结果的差异性进行显著性检验; 交叉项虽然可以计算具体结构变化值，但存在严重共线性问题并且无法验证门槛估计值的正确性。另一方面，已有研究采用 Hansen［17］［18］提出的静态面板门槛回归建模思路，依据样本数据特点来内生性的搜索“临界值”，并进行显著性和真实性检验，避免了主观分组及交叉项估算的偏差性。遗憾的是，Hansen［17］［18］提出的门槛面板技术仅适用于非动态面板模型，不能反映样本研究对象的动态变化，忽视了对内生变量的处理，没有全面考虑计量模型内生性和研究对象动态变化特征。 为解决以上方法缺陷，本文首先借鉴 Hsiao［19］ 以及 Wu［20］的动态面板估计方法对传统门槛模型方程进行一次差分，差分后选取因变量三阶滞后项作为工具变量( 逐次测算验证的强工具变量) ，继而再运用 Hansen［17］［18］ 的方法对模型进行门槛参数估计。最后，在估计出动态面板门限值的基础上，进一步根据门槛值将全样本划分为不同的区间，并采用Arellano 和 Bond［21］提出的一阶差分 GMM 估计法对分区间的斜率系数进行估计。动态模型一阶差分可以消除面板数据中无法衡量的个体效应，但滞后一阶因变量的和内生变量的差分项依然和残差项相关［22］。Arellano 和 Bond［21］又提出采用滞后两阶的因变量的和滞后一阶内生变量或以后更长的滞后项作为滞后一阶因变量的和内生变量的差分项的工具变量，这就与滞后一阶因变量的和内生变量的差分项高度相关，但与残差项不相关。据此，所建动态面板门槛模型不仅采用了 Haense 方法内生性的搜索门槛，纳入模型非线性特征，又结合了差分 GMM 动态模型处理，全面考虑了模型内生性和动态变化。

zdlspace 发表于 2021-5-29 12:05
我不是发了命令么

您好，我刚发的是在科学学研究上看的一篇论文，请问一下他这个处理是我理解的那个意思吗，先求门限值，再做GMM，您说的那两个命令我安装不了，也没有找到学习的资源，请问一下在哪可以看？再就是请问一下这个论文这种处理是怎么实现的呀，谢谢！

啊呢哈噻呦 发表于 2021-5-29 13:36
您好，我刚发的是在科学学研究上看的一篇论文，请问一下他这个处理是我理解的那个意思吗，先求门限值，再 ...

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