请问Rstudio中cccp package里的Risk-parity optimization函数如何使用呀？

小白求问！最近刚开始接触资产配置方面的模型
我想用rp函数（Risk-parity optimization）官方的解释如下：
This function determines a risk-parity solution of a long-only portfolio with a budget-constraint.

Usage

rp(x0, P, mrc, optctrl = ctrl())
Arguments

x0       
matrix of dimension n \times 1; starting values.
P       
matrix of dimension n \times n; dispersion matrix.
mrc       
matrix of dimension n \times 1; the marginal risk contributions.
optctrl       
An object of S4-class Rcpp_CTRL.

我最近在做风险平价 查到可以用rp这个函数 求解每个资产的具体占比 但是现在对这个函数的三个参数还不是特别明白
这个官方的解释需要用到边际风险贡献 但是边际风险贡献的计算式里面不是就有各个资产的占比 但这个不是需要用这个函数求得嘛？所以请问 在得到各个资产的收益率数据 算的协方差矩阵后 怎么用这个函数得到每个具体资产的占比呐（我假设每个资产贡献25%的风险，一共四个）？
小白刚开始接触 一脸懵现在

求高人指点~~~

请问找到方法了吗，求教哇

jgzjsst 发表于 2019-3-9 01:25
请问找到方法了吗，求教哇

后面自己解决了 rp那个函数里面的三个参数 第一个是初始值 你可以先自己设置一个 第二个矩阵是数据的方差协方差矩阵 第三个矩阵是 风险占比

jgzjsst 发表于 2019-3-9 01:25
请问找到方法了吗，求教哇

后面自己解决了 rp那个函数里面的三个参数 第一个是初始值 你可以先自己设置一个 第二个矩阵是数据的方差协方差矩阵 第三个矩阵是 风险占比

请问楼主，R跑出来显示

******************************
* Solution of Convex Program *
******************************

Value of primal objective: -3.71793
Value of dual objective: -3.71793
Value of duality gap: 4.61608e-15
Certificate of primal infeasibility: 9.96136e-08
Certificate of dual infeasibility: 3.93034e-10
Value of smallest primal slack: 1.32097e-15
Value of smallest dual slack: 2.04778e-19
Status of solution: optimal
Count of iterations: 19

Solutions are contained in 'PDV'.
Use 'getx()', 'gety()', 'gets()' and 'getz()', respectively.

最后要怎么才能看到各个资产的权重呢？？？

请问楼主。这个函数跑出来，没有直接显示权重，还要加什么命令吗？
******************************
* Solution of Convex Program *
******************************

Value of primal objective: -3.71793
Value of dual objective: -3.71793
Value of duality gap: 4.61608e-15
Certificate of primal infeasibility: 9.96136e-08
Certificate of dual infeasibility: 3.93034e-10
Value of smallest primal slack: 1.32097e-15
Value of smallest dual slack: 2.04778e-19
Status of solution: optimal
Count of iterations: 19

Solutions are contained in 'PDV'.
Use 'getx()', 'gety()', 'gets()' and 'getz()', respectively.

Litianhaohaoha 发表于 2019-3-27 17:55
请问楼主。这个函数跑出来，没有直接显示权重，还要加什么命令吗？
******************************
* S ...

所以请问楼主解决了这个问题吗？小白也懵逼了

为什么我下载cccp一直不成功呀