急！Winrats做Grach-BEKK模型，怎样看AIC呀？怎么操作呀

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求大神解答，好人一生平安


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    93 Iterations. Final criterion was  0.0000078 <=  0.0000100
Usable Observations                       677
Log Likelihood                     -1156.6528

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  RG{1}                         0.075177720  0.053440995      1.40674  0.15950376
2.  RS{1}                         0.016059417  0.032212965      0.49854  0.61810424
3.  Constant                     -0.024333833  0.020349947     -1.19577  0.23178679
4.  RG{1}                         0.142467364  0.094699121      1.50442  0.13247295
5.  RS{1}                        -0.077355628  0.072091828     -1.07302  0.28326429
6.  Constant                     -0.100503200  0.035951074     -2.79555  0.00518107
7.  C(1,1)                        0.025036433  0.017025210      1.47055  0.14141268
8.  C(2,1)                       -0.160806157  0.025751349     -6.24457  0.00000000
9.  C(2,2)                        0.000004264  0.188745710 2.25894e-005  0.99998198
10. A(1,1)                        0.336865813  0.075659059      4.45242  0.00000849
11. A(1,2)                       -0.493261179  0.082891064     -5.95072  0.00000000
12. A(2,1)                       -0.055809236  0.038999549     -1.43102  0.15242373
13. A(2,2)                        0.438445731  0.055122414      7.95404  0.00000000
14. B(1,1)                        0.925205623  0.028235344     32.76764  0.00000000
15. B(1,2)                        0.166448077  0.028216888      5.89888  0.00000000
16. B(2,1)                        0.035739036  0.016293816      2.19341  0.02827778
17. B(2,2)                        0.877404101  0.019320752     45.41252  0.00000000
18. Shape                         0.719768276  0.020641443     34.87006  0.00000000

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量经济学 GARCH－BEKK

不是大神，最近刚接触bekk
AIC是看最优滞后期的，你做出来的这个滞后期已经是1了，AIC要先做的，但AIC不一定准
AIC在高铁梅的《计量经分析方法与建模》里有讲到怎么用Eviews做
请问楼主怎么知道怎么做wald检验吗？文科生根本不懂编程，如果知道麻烦指点一下