[英文文献] 衡量股票价格的收敛速度:一种非参数和非线性的方法 [推广有奖]

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中国钢铁产量206 发表于 2004-12-22 17:22:54 |AI写论文

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英文文献：衡量股票价格的收敛速度:一种非参数和非线性的方法
英文文献作者：Hyeongwoo Kim,Deockhyun Ryu
英文文献摘要：
本文利用一个非线性、非参数的相对股价随机模型来评价全国股票市场的收敛速度。我们使用操作算法来估计相对股价持久性的一般度量，这些度量基于两个统计概念:平均短记忆(SMM)和分布短记忆(SMD)。利用七国集团国家的股票指数，我们获得了支持法国、德国、意大利和英国相对于美国市场的反向策略的强有力的经验证据，而我们的结果表明该策略对加拿大和日本的有用性相当有限。进一步，我们得到了相当快的收敛速度向均衡前一组。