reghdfe回归

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想请教论坛的各位老师，面板数据可以用reghdfe回归吗，因为使用xtreg固定效应回归，加入行业控制后会omitted，针对这个问题论坛老师建议用reghdfe回归。看了reghdfe的help说明后感觉面板是可以用的，但是自己不确定。

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关键词：固定效应回归 行业控制 固定效应 面板数据 不确定

一般而言，你不可能同时考虑 firm 与 industry FE，同时考虑，则 industry FE 会被消去，不管你是用 xtreg 或 reghdfe。

这个帖子里有详细说明
https://bbs.pinggu.org/thread-6389014-1-1.html

或者参考一下下面资料

黃河泉 发表于 2018-11-29 18:16
一般而言，你不可能同时考虑 firm 与 industry FE，同时考虑，则 industry FE 会被消去，不管你是用 xtreg  ...

非常感谢黄老师，使用reghdfe命令只考虑了年度和行业的固定效应，结果是显著的，但是使用xtreg回归在不加入行业效应时结果是不显著的，因为刚学习STATA所以不确定regdhfe是不是不能用回归面板数据

牛牛2011 发表于 2018-11-29 18:21
这个帖子里有详细说明
https://bbs.pinggu.org/thread-6389014-1-1.html

谢谢老师哈！

我和您是一样的问题呢，请问你后来是怎么做的呢~

不可以的，只要存在个体固定效应用reghdfe也会出现问题

willderness 发表于 2022-9-5 17:40
不可以的，只要存在个体固定效应用reghdfe也会出现问题

我现在有个问题是，我自己用tab建立了年度虚拟变量之后，用reg回归的结果和直接用reghdfe回归出来的贝塔参数不一样，难道reghdfe只能使用多维数据么