关于用STATA做ADF检验时选择项drift的疑惑，求大神解答！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

对一个时间序列变量用ADF做平稳性检验时，如果是默认有常数项，结果显示不显著（即接受原假设存在单位根），但加上选择项drift后就变为显著拒绝原假设了，请问这两个有什么区别吗，这个时间序列到底有没有单位根。求大神解答。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

drift选项的原假设是带有非零漂移项的随机游走过程，拒绝原假设也可能有单位根，只是漂移项为零。逻辑上可这样认为。

shortsale 发表于 2018-12-16 06:39
drift选项的原假设是带有非零漂移项的随机游走过程，拒绝原假设也可能有单位根，只是漂移项为零。逻辑上可这 ...

所以判断到底有没有单位根，还是根据选用选择项nocon,trend或默认值做的ADF检验来判断是吧，那个drift一般不用来作判断吗？

同问，我的也出现了这样的问题

在进行ADF( augmented Dickey-Fuller)检验时，参数`drift`的加入确实会影响检验的结果和解读。通常情况下，ADF检验包括以下三种模型：

1. **不含常数项或趋势项**：即假设数据序列是随机游走（Random Walk）。
2. **含常数项但无趋势项**：这适用于可能存在平均值不为零的随机游走情况，即数据序列可能有一个非零的平均漂移率。
3. **含常数项和线性时间趋势项**：这是最全面的情况，考虑到了除了随机波动外，还存在一个长期的线性增长或下降的趋势。

当你提到的`drift`选项（等同于在命令中加入`trend`），实际上是选择了第三种模型，即同时考虑了常数项和趋势项。在这个设置下，ADF检验会尝试识别是否存在单位根，即使序列具有一定的平均漂移率或线性时间趋势。

因此，当你发现**默认有常数项（但无趋势项）时结果不显著**，这可能意味着数据确实存在一个非零的长期漂移，但不足以说明数据是平稳的。而当**加入`drift`选项后变为显著拒绝原假设**的情况，则表明在考虑了平均漂移率和时间趋势之后，序列更倾向于呈现为没有单位根的特征，即可能是平稳的。

综上所述，**时间序列是否具有单位根**这个问题，在加入了对平均漂移或线性趋势的考虑后可能会改变答案。这意味着你的数据可能在去除了一定程度的趋势影响后展现出更强的平稳特性。因此，在实际应用中，选择正确的ADF检验模型非常重要，应根据数据的具体特点和研究目的来决定。如果理论上预期序列存在长期增长或下降趋势，则采用含常数项和线性时间趋势项的模型更合适。

希望这能帮助你更好地理解和解释你的结果！

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用