各位CFA、FRM：问关于股指期货和融资融券

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大家就当复习了
别的版也回答不清楚
按照套利理论，推出沪深300股指期货后，会存在大量的套利机会。
现在网上热炒蓝筹行情要启动
但是我刚才算了算  按照一年期利率2.25%算  只有建行工行是现金股息大于银行利息
当然我就随手算了算  不过考虑到目前两家银行算是现金分红相当多的了 其他应该比这个低
问题是：掌握大资金的机构们  会不会上来就去疯抢这个无风险套利  也就是卖空复制沪深300 的投资组合
同时买股指期货  这样推导的话  蓝筹会下跌    其他现金风分红少的股票 虽然套利区间更大 但是因为没有相应期货产品 反而不受影响


另外，出于这个考虑，监管部门会不会要求增加现金分红比例。我暂时没有算保证金。

还有一个线索：银行的资本充足率不足，天天闹着要融资。我看了工行的2008财报，如果按照去年的标准分红，未分配的部分转入reserve或者retained earning足够提高一定的资本充足率，而且是响当当的核心资本。我想三大行应该情况差不多。那么现在还在想办法融资，会不会是高层已经考虑到这个问题了，明年的现金分红会大幅提高呢？

如果版主认为不合适在这个版，俺转。

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关键词：融资融券 股指期货 CFA FRM 沪深300股指期货 CFA FRM 期货 融资 股指