楼主: Zephyrus_
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[期权交易] 求助，如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？ [推广有奖]

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Zephyrus_ 发表于 2018-12-19 10:43:51 |AI写论文
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如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？

QQ图片20181219083258.jpg (30.08 KB)

QQ图片20181219083258.jpg

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沙发
cooper56 在职认证  发表于 2018-12-19 13:01:08
推荐你一本书Implementing Derivatives Models，里面有关于树图方法数值计算期权价格的例子
藤椅
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2018-12-24 19:57:51
https://bbs.pinggu.org/thread-899910-1-1.html

Numerical Methods in Finance and Economics a Matlab based introduction

参见这本书的第五章，特别是5.3节
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