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请问有大佬会用R需要应用于KMV模型吗

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关键词：KMV模型 KMV R语言

刚刚做过这个，我把我的分享给你吧
library(nleqslv)
r<-??
T<-??
D<-??
EquitySigma<-??
E<-??
EtoD<-E/D
x0<-c(1,1)

KMVfun<-function(x){
y<-numeric(2);
d1<-(log(x[1]*EtoD)+(r+0.5*x[2]^2)*T)/(x[2]*sqrt(T));
d2<-d1-x[2]*sqrt(T);
y[1]<-x[1]*pnorm(d1)-exp(-r*T)*pnorm(d2)/EtoD-1;
y[2]<-pnorm(d1)*x[1]*x[2]-EquitySigma;
y
}

z<-nleqslv(x0,KMVfun,method="Newton")
Va<-z$x[1]*E
AssetSigma<-z$x[2]

??代表要填的数据

跟我找的一样，哈哈

请问你波动率的代码有吗，我就差这里了

Bleibet 发表于 2018-12-20 21:54
刚刚做过这个，我把我的分享给你吧
library(nleqslv)
r

求问nleqslv这个在哪找？

知廿 发表于 2018-12-23 01:27
请问你波动率的代码有吗，我就差这里了

求问nleqsl在哪找？谢谢，有偿

Bleibet 发表于 2018-12-20 21:54
刚刚做过这个，我把我的分享给你吧
library(nleqslv)
r

求问nleqslv在哪找，谢谢，有偿

方木2333 发表于 2019-3-10 11:46
求问nleqslv在哪找，谢谢，有偿

你好，请问你找到了吗？我也需要

gongsuomeng 发表于 2019-3-12 10:22
你好，请问你找到了吗？我也需要

天啊，好久没上论坛了，这个有什么要找的啊，直接就是：
install.packages("nleqslv")
输进去选择UK London下载就行了啊，你选择China会下载不到的，中国的服务器包不全。

Bleibet 发表于 2018-12-20 21:54
刚刚做过这个，我把我的分享给你吧
library(nleqslv)
r

请问参数是这个意思吗
r无风险收益率
T期限
D债务
EquitySigma 股价波动收益率
E股票市值