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[问答] KMV模型问题 [推广有奖]

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楼主
好风送我上青云 发表于 2015-3-17 20:14:24 |AI写论文
50论坛币
最近在做KMV模型的实证分析，在求解资产价值及其波动性的时候感觉不太理解。根据BSM模型和另一个方程求解时。要求输入股权价值，但是股权价值每天都不一样，最后得出每天的资产价值，但是这有什么意义呢。我需要的是一年的资产价值啊。总而言之没看懂。请各位大神讲解一下。急求，在线等！

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关键词：KMV模型 KMV 资产价值 实证分析 bsm 在线 模型 价值

相关帖子

沙发
zhangyutai 学生认证  发表于 2017-7-7 14:15:57
做kmv实证分析一般的时间期限是一年，所选取的是年末的财务数据，一般是用年末收盘价乘上总股数就是你要的股权价值
藤椅
lvchuan0703 在职认证  发表于 2017-7-11 18:01:43
楼主你好，不请自来
KMV估算违约率需要估算违约距离（DD），违约距离中需要带入观测日（T时刻）资产价值和波动率。计算DD不需要一年的资产价值。当然T时刻的资产价值和资产波动率无法直接观测（可以用迭代法或者方程法估计），请问楼主需要一年的资产价值是为了估计资产波动率？
附一张我做的模型截图，欢迎继续追问

迭代法.png (21.37 KB)

迭代法.png

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板凳
REOKYYY 发表于 2018-2-24 17:33:07
lvchuan0703 发表于 2017-7-11 18:01
楼主你好，不请自来
KMV估算违约率需要估算违约距离（DD），违约距离中需要带入观测日（T时刻）资产价值和 ...
您好，请问一下KMV模型里面到期日T怎么取？
报纸
淘淘李 发表于 2019-5-12 16:53:46 来自手机
lvchuan0703 发表于 2017-7-11 18:01
楼主你好，不请自来
KMV估算违约率需要估算违约距离（DD），违约距离中需要带入观测日（T时刻）资产价值和 ...
<br>
大神，我能问下你的股价波动率数据从哪找的嘛，急需，希望大神看到回答一下，万分感谢
地板
hj1122 发表于 2019-5-24 18:10:46
楼上的大仙可以咨询一下吗   这个模型头疼啊
7楼
Wangmt123 学生认证  发表于 2019-5-26 20:27:45
lvchuan0703 发表于 2017-7-11 18:01
楼主你好，不请自来
KMV估算违约率需要估算违约距离（DD），违约距离中需要带入观测日（T时刻）资产价值和 ...
大佬可以请教一下kmv么 扣扣2567343706
8楼
刘大神仙 发表于 2019-11-12 10:46:33
lvchuan0703 发表于 2017-7-11 18:01
楼主你好，不请自来
KMV估算违约率需要估算违约距离（DD），违约距离中需要带入观测日（T时刻）资产价值和 ...
请问KMV模型的MATLAB代码是什么啊，小白一个，不会做
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