系统GMM中AR1无自相关

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我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR1<0.05）,二阶不存在自相关（AR2>0.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选用其它的计量方法？国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。

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关键词：系统GMM回归 系统GMM 国内外文献 系统GM 计量方法

【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了AR1 AR2的都行

机智的小球球IU 发表于 2019-3-8 15:54
【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了 ...

我也遇到这个问题，请问你最后怎么解决的？

1914463270 发表于 2019-3-22 09:25
我也遇到这个问题，请问你最后怎么解决的？

文献大都报告AR2和Hansen

机智的小球球IU 发表于 2019-3-8 15:54
【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了 ...

您好，这是当时我查找的部分AR1过大和未报告的文献（限于版面，此处仅提供文章名）

maoluliang 发表于 2019-4-9 09:48
您好，这是当时我查找的部分AR1过大和未报告的文献（限于版面，此处仅提供文章名）

好的，十分感谢！

你好 请问做gmm模型的时候 数据怎么弄啊  

年份和地区怎么对应呢

请问楼主解决了吗？我也遇到了类似问题

不看重AR1，更看重的是AR2