楼主: bayes310
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请教R里面可以做多元GARCH模型吗？ [推广有奖]

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bayes310 发表于 2010-1-12 18:52:22 |AI写论文

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请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？
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关键词：GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 GARCH ARCH 请教 GARCH 模型

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bensonwu 发表于4楼  查看完整内容

ccgarch包可做DCC-GARCH和CCC-GARCH，gogarch包可做正交GARCH。

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沙发
yahoocom 发表于 2010-1-12 21:12:01
呵呵。除了自己编程，目前象还没有办法
藤椅
yahoocom 发表于 2010-1-12 21:12:35
呵呵。除了自己编程，目前象还没有办法
板凳
bensonwu 发表于 2010-1-12 23:48:22
bayes310 发表于 2010-1-12 18:52
请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？
ccgarch包可做DCC-GARCH和CCC-GARCH，gogarch包可做正交GARCH。
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