20181230【充实计划】第936期

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12月第30天
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1.今天你阅读到的有价值的全文内容链接
推荐：小假期，又是年初，如果您准备19年加入跑步或者健身行列的话，可以花几个币参考：《我一揽子读完的几本关于跑步的书》
跑步圣经：我跑故我在（35周年纪念版）
精准拉伸：疼痛消除和损伤预防的针对性练习 克里斯蒂安 博格
跑出巅峰 基利安 霍尔内
跑到最后是飞翔：我的跑步生活
跑步的197条守则 (心视界)
跑步时该如何呼吸(心视界) - 巴德 科茨
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2.今天你阅读到的有价值的内容段落摘录
今天继续读：《海龟交易法则》
第十二章      历史测试的统计学基础(上)

      用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到的，但踏踏实实地站在地上玩杂耍则容易得多。
      你已经知道根据历史数据测试结果与现实不符的某些主要原因，现在你可能会想，“既然这样，我怎么才能知道我究竟能得到多大的回报”，或者“我怎样才能避免第十一章中所说的那些问题”，或者“我怎样用正确的方法测试我的系统”。本章将讨论历史测试的一般原理。要掌握本章的内容，你必须透彻地理解上一章所说的那些预测偏差的根本原因。因此，如果你在读上一章的时候只是在粗略地走马观花，建议你先仔仔细细地重新读一遍。
      在观察历史模拟结果的时候，你对未来的趋势充其量只能有一个粗略的感觉。幸运的是，即使是粗略的认识也能赋予一个优秀交易者足够大的优势。要理解你这种认识的误差幅度（或者说粗略程度）会受到哪些因素的影响，你需要掌握几个基本的统计学概念，这些概念都是历史测试的理论基础。我不喜欢那种充斥着数学公式和冗长论述的书，所以我会尽量少用数学，争取简明阐述。
测试样本的有效性
      恰当的测试既要考虑到影响测试解释力的统计学概念，也要考虑到这些解释的内在局限性。不恰当的测试可能导致你空有十足信心，但实际上测试结果的预测价值缺乏保证，甚至完全没有保证。事实上，糟糕的测试可能会给出完全错误的答案。
       至于历史模拟为什么充其量只是对未来的粗略估计，大部分原因已经在第十一章中解释过。本章要讲的是如何提高测试的预测价值，在可能的范围内得到最好的粗略估计。
      通过样本特征推断总体特征是统计学中的一个领域，也是历史检验结果的未来预测价值的理论基础。其中的核心观点是，如果你有足够大的样本，你就可以用这个样本的情况去近似推断总体情况。因此，如果你对某一种特定交易策略的历史交易记录有充分的研究，你就可以对这种系统的未来潜力得出结论。民意调查者们就是用这样的方法来推测广大民众的看法的。例如，他们可以从某个州随机抽取500个人进行调查，借以推测整个州的选民持何种观点。类似的，科学家们可以根据一个相对较小的病人群体来判断某种药物对某种疾病的治疗效果，因为这样的结论是有统计学依据的。
      样本分析在统计学上的有效性受两大因素的影响：一个是样本规模，一个是样本对总体的代表性。从概念上说，许多交易者和系统测试新手知道样本规模的意思，但他们以为样本规模仅指他们所测试的交易次数。他们并不明白，假如某个法则或概念仅适用于少数几次交易，即使他们测试了上千次交易也不足以确保统计学上的有效性。
      他们也常常忽视了样本对总体的代表性，因为这是个复杂的问题，没有一定的主观分析是很难衡量的。系统测试者假设过去的情况对未来的情况有代表性，如果这是事实，而且我们有足够大的样本，我们就可以从过去的情况中得出结论，并且把这些结论应用于未来的交易。但如果我们的样本对未来不具代表性，那我们的测试就毫无用处，对系统的未来表现也没有任何的指示意义。因此，这个假设至关重要。即使500人的样本足以告诉我们谁能当选新一任总统，而且使用代表性样本的误差幅度不过2%，在民主党全美大会中随机抽取的500个人能反映全美选民的意向吗？当然不能，因为这个样本并不能代表总体——它只包含民主党人，但真正的选民还包括很多共和党人。共和党人的投票对象也许与你的民意调查结果不一致。如果你犯了这样的取样错误，你也能得出结论，或许还是你希望看到的结论，但这并不一定是正确的结论。
      民意调查者们知道，一个样本对整个总体有多大的代表性是个关键问题。用不具代表性的样本得出的调查结论是不准确的，而犯下这种错误的调查者会被炒鱿鱼。在交易世界中，这也是一个关键问题。遗憾的是，交易者与民意调查者们不同。民意调查者们大多都懂抽样统计学，但交易者们大多不懂。在这方面，交易者们的近期偏好也许就是最常见的迹象——交易者们只注重近期发生的交易，或是仅用近期的数据作历史测试，这就像是在民主党大会上抽取选民样本一样。
      短期测试的问题在于，市场在这段较短的时期内可能仅出现了一两种状态，而不是我们在第二章中所说的全部4种状态。比如，如果市场一直处于稳定波动的状态，那么均值回归和反趋势策略的效果会非常好。但如果市场状态改变了，你所测试的方法可能就不再那么有效了。所以，你的测试方法必须尽可能地提高你所测试的样本对未来的代表性。
……
 
3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
      这一章就已经开始进行统计学基本概念的针对性介绍了。统计学一定是必须迈过去的一个难点。或者说是必须要掌握的一个基础工具。学习统计学的最主要的目的就是从计算（或者说是数学，数字）的角度来确认更正我的有违统计学的常识或者思维习惯。也就是从计算上针对各种各样的偏好，用统计学的计算结果使自己认识到所谓的常识需要进行什么样的修正，改变，变革，才是适合交易规律的。
       样本是统计学的基础。在大数据如此流行的今天，我们对于样本需要有着什么样的观念上的修正呢?这是目前我需要从统计学书本中必须找到答案的。
      先能够想到的维度有：
       1）样本的数量。从样本获取的可能性和可行性两个方面来考虑的话，A股市场目前的数据还是比较全面的，但是需要有复权除息等等辅助手段以复原数据的历史扭曲。
       2）样本的代表性。什么样的时间段，牛熊大市，激烈还是平稳，对于每个个股都有不一样的指标，周期与往往与综指有一定差，以什么样的标准来选取就是一个需要在取样之前做出基本判断。
      需要从书上找点干货补充知识的营养。
      小长假第一天，真冷，看看自己今年的A股表现，更冷！加强学习！感谢楼主的长期坚持，确实已经养成了每天阅读的习惯，而且是有目标的系统性学习。
      祝楼主和各位大咖新年快乐！
……
 
单词挑战第二十四 天
drawdown　亏损　由于亏损交易或者仅仅因为未结清头寸的价值下跌而可能出现的“纸面损失”造成的账户价值的减少。
A drawdown is the peak-to-trough decline during a specific recorded period of an investment, fund or commodity security. A drawdown is usually quoted as the percentage between the peak and the subsequent trough. Those tracking the entity measure from the time a retrenchment begins to when it reaches a new high.

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充实每一天 发表于 2018-12-30 07:21
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