这是一个分钟级别根据macd指标 做多螺纹钢的例子。
主要策略代码如下,即diff比dea指标高出越多,即指标形态越偏向多头,就开越多的多头头寸:
2017年回测结果如下:
收益为正,但回撤偏大,各个参数还有优化的空间
从回测的交易流水看,该策略实现了动态的开仓:
读者可以根据这个例子做更多的拓展和优化:
该策略完整代码在
https://github.com/qmhedging/poboquant/blob/master/%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%BC%80%E4%BB%93%E4%BE%8B%E5%AD%90%20dynamic%20positions%20example
更多范例代码可参考
https://github.com/qmhedging/poboquant