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关键词：面板数据 回归分析 板数据

ganyiqi 发表于 2019-1-3 15:16
急求stata做面板数据GMM回归分析，酬金可商议

广义差分矩估计GMM与stata实现
<br>
1.数据导入
<br>
File——import选择相应的数据类型
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<br>
2.查看数据
<br>
Data——data editor——data editor(edit)
<br>
检查数据中是否有红色的数字，有则说明数据类型有问题
<br>
<br>
3.保存数据
<br>
在data editor保存数据
<br>
<br>
4.打开dta数据文件转换成面板数据格式
<br>
File——open
<br>
输入命令：xtset id year       id为地区的标题名   year为时间的标题名
<br>
<br>
5.差分GMM估计
<br>
Xtabond 因变量 外生解释变量，lags(因变量滞后阶数n) maxldep(n+1) pre(自变量有滞后期的变量) endogenous（内生自变量）twostep vce(robust)
<br>
Estimates store DiffGMM
<br>
<br>
6.AR检验（检验扰动项的差分是否存在自相关）
<br>
Estat abond,artests()
<br>
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7.过度识别检验sargan检验（检验工具变量是否有效）
<br>
Quietly xtabond 同5 twostep
<br>
Estat sargan[/cp]