关于面板数据winsor截尾缩尾处理

一只小猪吼 发表于 2019-4-13 15:08
你好，想问一下我按照缩尾这个命令操作，它提示变量太多了该怎么办。还有就是对于面板数据进行缩尾处理，是 ...

请问您怎么解决缩尾处理时提示变量太多这个问题的呢，我也遇到了同样的问题

黃河泉 发表于 2019-1-9 17:35
1. 虽然我没试过，但应该是一样的 (你可以自己试试看就知道了)。2. 这是个好问题，根据我读过的文章判断，应 ...

黄老师您好，我想问一下在面板数据进行缩尾处理还是截尾处理比较好？缩尾处理我觉得会改变数据原有的结构，虽然他是一个立群治，但是一个真实值，我把他改成一个“假”的，但是结尾的话对于一个大N小T的（N只是相对大，其实也不大）面板数据会造成很多样本缺失，是这两个之间有一个trade-off 吗，还是有偏好。

崛起ァ_″英俊 发表于 2020-11-12 20:53
黄老师您好，我想问一下在面板数据进行缩尾处理还是截尾处理比较好？缩尾处理我觉得会改变数据原有的结构 ...

一般是针对全样本做缩尾。

黃河泉 发表于 2020-11-13 09:13
一般是针对全样本做缩尾。

老师，所以是按全样本缩尾比较好是吗

黃河泉 发表于 2019-1-9 17:35
1. 虽然我没试过，但应该是一样的 (你可以自己试试看就知道了)。2. 这是个好问题，根据我读过的文章判断，应 ...

黄老师，我的变量有rd ，h指数，z指数，控制变量有size CF lev Gro  q ROA  age 这几个，虚拟变量year indus，请问这里面哪几个属于连续性变量啊？老师让对连续性变量进行缩尾，然后对控制变量和自变量进行滞后一期，可以帮忙解释一下吗？谢谢老师

19503836529 发表于 2021-3-30 09:41
黄老师，我的变量有rd ，h指数，z指数，控制变量有size CF lev Gro  q ROA  age 这几个，虚拟变量year in ...

看似简单的问题，还真的有点难解释 (严格定义我真的不清楚)。一般我们遇到的变量大多是"连续性 (包括年龄 age)"，虚拟变量就不是，所以请你自己看看各变量的值。

xjhsharon 发表于 2019-1-9 19:13
谢谢老师回复！我看过一篇《金融研究》的论文，上面是每年进行缩尾，其他的论文好像也都是混在一起处理

请问一下，能告知这篇论文的题目吗？谢谢！

19503836529 发表于 2021-3-30 09:41
黄老师，我的变量有rd ，h指数，z指数，控制变量有size CF lev Gro  q ROA  age 这几个，虚拟变量year in ...

你好，我的模型是不是先要对[size=8.83019pt]Exe _ intensity、[size=8.83019pt]Emp _[size=8.83019pt]intensity、X用L进行t-1滞后，再对ROE用F进行t+1？然后同时对多个控制变量滞后的代码应该怎么写？

cai晗希 发表于 2021-5-29 14:55
你好，我的模型是不是先要对Exe _ intensity、Emp _intensity、X用L进行t-1滞后，再对ROE用F进行t+1？然后 ...

每个解释变量加lag就可以了，比如l.size l.lev l.gro l.roa

黃河泉 发表于 2020-11-13 09:13
一般是针对全样本做缩尾。

老师您好，请问在同一篇文章中，是否只能选择缩尾或截尾二者其一进行回归，不可以在文章一些回归中使用缩尾，而在文章另一些回归中使用截尾？