中介效应分析：依次检验显著而bootstrap不显著

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自变量X，因变量Y，中介变量M。采用依次检验法做中介效应检验，得到中介效应显著的结果；采用bootstrap法检验中介效应，得到M的中介效应不显著的结论。请问应该看哪个？两个结果同时呈现在论文中有问题吗？温忠麟老师说依次检验的检验力低，bootstrap检验力高，但第一类错误率相对高，所以既然依次检验显著，则只看依次检验的结果即可，不知道这样理解对不对。请大神指教！

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关键词：Bootstrap Bootstra 中介效应分析 boots 中介效应

顶，有人知道吗

同问~楼主现在知道了么

winter_doll 发表于 2019-1-13 20:14
同问~楼主现在知道了么

没有，还在等待高人解答。你也是这种情况吗？知道了麻烦告知一声~

顶，求助

楼主怎么样了有答案了么？！

在今年暑假，我预计于上海与长沙 (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 mediation/moderation 之分析)，敬请拭目以待。

您好，请问依次检验法怎么看是否显著呢？比如说三个回归y=ax 、m=bx 、y=cx+dm  如果a b c d都显著的话能不能说明部分中介效应呢？需不需要满足a>c呢？

guowenmeredith 发表于 2019-3-16 10:47
您好，请问依次检验法怎么看是否显著呢？比如说三个回归y=ax 、m=bx 、y=cx+dm  如果a b c d都显著的话能不 ...

啊，忘说了，m是中介变量，y是被解释变量，x是解释变量

请问楼主的问题解决了吗？