动态面板强行按静态固定效应处理会出现什么问题？

wsykld 发表于 2019-1-12 09:16
您有什么想法或建议吗？对于这种情况，按静态处理需要进行特别说明吗？感谢！

应该不用 (没有必要自己找麻烦)，但或许会遇到熟悉又较挑剔 (我熟悉，但我一般较不挑剔) 的人，会指出此问题。

黃河泉 发表于 2019-1-12 09:28
应该不用 (没有必要自己找麻烦)，但或许会遇到熟悉又较挑剔 (我熟悉，但我一般较不挑剔) 的人，会指出此问 ...

老师，我现在想把模型设为：
y=L.y+气象+地震+L.气象+L.地震+控制变量
主要是想观察这两类灾害和其滞后值对y的影响，现在的问题是：
(1)如果我想确定气象和地震这两项的最佳滞后阶数，是用pvarsoc命令吗？还是其他的什么命令？(我已经决定按固定效应估计了)

黃河泉 发表于 2019-1-12 09:28
应该不用 (没有必要自己找麻烦)，但或许会遇到熟悉又较挑剔 (我熟悉，但我一般较不挑剔) 的人，会指出此问 ...

老师，我现在想把模型设为：
y=L.y+气象+地震+L.气象+L.地震+控制变量
主要是想观察这两类灾害和其滞后值对y的影响，现在的问题是：
(1)如果我想确定气象和地震这两项的最佳滞后阶数，是用pvarsoc命令吗？还是其他的什么命令？(我已经决定按固定效应估计了)

wsykld 发表于 2019-1-12 12:52
老师，我现在想把模型设为：
y=L.y+气象+地震+L.气象+L.地震+控制变量
主要是想观察这两类灾害和其滞后 ...

如果你的模型是这样，就成为 DPD，必须用 GMM 估计。没听过，我也不觉得需要，最佳滞后阶数之选取准则。

黃河泉 发表于 2019-1-13 07:25
如果你的模型是这样，就成为 DPD，必须用 GMM 估计。没听过，我也不觉得需要，最佳滞后阶数之选取准则。

老师，我的模型设定的确含被解释变量滞后项，属于动态面板，但还是之前我说的，按动态面板无法得到我想要的结果（比如核心解释变量数据有很多恒定不变0值的问题导致使用GMM出现问题），我还是用这个模型，但按静态短面板的方法（比如固定效应、随机效应处理），这真的完全不可行吗？

wsykld 发表于 2019-1-13 20:18
老师，我的模型设定的确含被解释变量滞后项，属于动态面板，但还是之前我说的，按动态面板无法得到我想要 ...

当你的  t 够大时，可能是可以的！

黃河泉 发表于 2019-1-14 07:45
当你的  t 够大时，可能是可以的！

10年的T算可以接受吗

wsykld 发表于 2019-1-14 09:20
10年的T算可以接受吗

大概不行。

黃河泉 发表于 2019-1-14 10:54
大概不行。

老师您好！我现在收集到了一共T=27，N=30这样的省级面板数据。这样的动态面板，我可以用双固定效应去估计吗？（用双固定效应估计的结果还挺好的）

T=27，N=30
how about first difference?

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