序列相关时，F检验是否有效？ [推广有奖]

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楼主

Jenny7213642 发表于 2019-1-11 15:27:17 来自手机 |AI写论文

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如题，计量小白一枚，功力尚浅，因为要考试，硬着头皮学理论性很强的计量。<br>
思考了一个问题，异方差，多重共线，序列相关时，F检验是否仍有效？？？异方差和多重共线时，我自己认为F检验已经无效，因为从陈强老师高级计量24页的F统计量的表达式中，可以看到同方差假定的影响，多重共线的影响，但是序列相关性的影响，我至今未想明白，请教一下坛子里的各位高手呀～

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沙发

魏金宝

发表于 2019-1-12 17:16:23

首先要理解t检验统计量和F检验统计量的构造原理，一句话概括就是估计值减去真实值再除以方差，所以同方差的假定很重要，这样分子分母才会约掉，在F检验中，就是方差协方差矩阵，这时候就要求是方差乘单位阵，异方差影响的是对角线元素，序列相关影响非对角线元素，所以都会使得检验失效，当然，完全多重共线性会使方差无穷大，非完全多重共线性使方差变大估计不精确，都会产生影响。