stata面板数据最优滞后项的选择

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在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning:  variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果出来，后来又使用了命令pvarsoc y x,maxlag(3) pvaro(instl(1/4))，也有结果出来，但与前面结果不同，我应该以哪个为准呢？谢谢各位了~

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关键词：stata面板数据 STATA面板 Stata tata 面板数据

首先，你需要了解一下最优滞后阶数是怎么计算得到的，然后就明白了

yc1221 发表于 2019-1-14 23:18
首先，你需要了解一下最优滞后阶数是怎么计算得到的，然后就明白了

你好，能简单说一下吗？我在论坛里找了好多，都没有一个确定的答案。谢谢啊

面板向量自回归模型，可以参考一下，

牛牛2011 发表于 2019-1-15 14:14
面板向量自回归模型，可以参考一下，

首先，谢谢您的分享，这个学习视频我看过，我就是参考里面用了命令pvarsoc,但是运行出来的结果滞后阶数都是1，我用pvar2程序运行出来的滞后阶数分别是2  3  1  1  ，所以不知道以哪个为准了。

我也是同样的问题请问楼主您解决了么 请赐教

birdy1901 发表于 2019-3-8 09:12
我也是同样的问题请问楼主您解决了么 请赐教

程序乱套了，后来我只安装了连老师的程序包就好了

春节宝生 发表于 2019-3-8 20:52
程序乱套了，后来我只安装了连老师的程序包就好了

再请问楼主 pvar 确定了最优滞后项 下一步做什么呢 具体命令是什么

楼主您好，求助：我是直接用pvar2 var1 var2 var3, lag(1) irf(10) ，也是报这个错误，而且没有跑出结果。请问楼主有思路该如何解决吗？

牛牛2011 发表于 2019-1-15 14:14
面板向量自回归模型，可以参考一下，

这个是收费课程吧？