求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1

聪明的小石头 发表于 2019-5-15 23:44
dcca1 dccb1 是DCC模型估计结果 之和接近于1 表明两个市场之间相关性具有持续性。

rmgarch DCC garch alpha1 beta1 gamma1 分别是什么？谢谢

利盖二氏法3 发表于 2019-6-2 19:13
楼主的问题和我想问的一模一样。。想问楼主现在知道答案了吗？我的dcca1不显著，是不是意味着模型失败？

我也想问这个问题，请问解决了吗？？？？

聪明的小石头 发表于 2019-5-15 23:44
dcca1 dccb1 是DCC模型估计结果 之和接近于1 表明两个市场之间相关性具有持续性。

那如果其中DCC1不显著其他一个显著应该怎么处理呢？

zhhhcc 发表于 2021-4-21 10:29
您好，想问一下dcc不显著的原因会是什么造成的呢？收益率序列平稳性、arch效应、garch的系数都符合要求、 ...

我的也是，请问解决了吗？

zhhhcc 发表于 2021-4-21 10:29
您好，想问一下dcc不显著的原因会是什么造成的呢？收益率序列平稳性、arch效应、garch的系数都符合要求、 ...

你好，请问你最后怎么调整的呀

wlalalalalalAa 发表于 2022-3-31 20:02
我也想问这个问题，请问解决了吗？？？？

你好，想你问最后怎么调整的呢

n珊珊 发表于 2022-4-27 18:38
那如果其中DCC1不显著其他一个显著应该怎么处理呢？

你好，请问你解决了吗，我也是这种情况，之前的检验都通过了，但就是DCC1不显著。

请问楼主现在解决了吗

Garch-DCC模型，我有录制案例视频演示讲解，并负责日常答疑，软件使用R语言完成，若需帮助指导535844430

qq2230301041 发表于 2023-8-25 21:32
你好，请问你解决了吗，我也是这种情况，之前的检验都通过了，但就是DCC1不显著。

你好，求助，我和您是一样问题，请问您后面解决这个问题了吗