对于多个回归求系数，t值得平均值如何用stata实现

要求是：The reported coefficients are the mean coefficients across all industry-year regressions. t-statistics, calculated using the mean coefficients and the standard error of the mean, are reported in parentheses below the coefficients.
我的理解是先得到 number of industry and year， 比如有467个，那就是进行467次OLS回归，根据这467次回归得到的系数b,标准误se,和r^2算出它们的平均值，这些均值即是最终的reported coefficients 。



原文章的表格如上图，请问如何才能实现这张表格的内容？
关于t值可以用b/se获得，可是又如何判断显著性水平呢？

statsby _b _se e(r2), by(industry year) saving(tempfile, replace) : regress y x1 x2

楼主，我也遇到了你这个问题。平均系数估计和对应t值是你一楼理解的那样吗？ 有没有这样取平均处理的理论依据呢？

感谢！

Fama-Macbeth Regression
https://bbs.pinggu.org/thread-1254592-1-1.html

wangliumao 发表于 2019-6-14 17:14
楼主，我也遇到了你这个问题。平均系数估计和对应t值是你一楼理解的那样吗？ 有没有这样取平均处理的理论依 ...

我最后不是使用fmb regression , 还是需要写个循环，最后算平均值。

赠毡赠诣闷络腋 发表于 2019-7-5 17:10
我最后不是使用fmb regression , 还是需要写个循环，最后算平均值。

你好，请问可以告知一下具体的循环是什么思路吗，谢谢！

楼主请问你解决了吗？
求命令，我想先进行循环回归然后算一个系数的平均值，求助。

JLDD 发表于 2021-4-2 22:16
楼主请问你解决了吗？
求命令，我想先进行循环回归然后算一个系数的平均值，求助。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/108214139
可以看看这一篇