悬赏提问：EVIEWS可以估计SV（随机波动）模型么？

最近看金融时间序列的分析

其中有本资料计算VaR（风险价值）的大小

采用了GARCH和SV模型进行估计

在报告结果的时候 作者的图是这样显示的

SV模型参数估计表中

Merhed：Macimum likelihood(Marquardt)

说明SV是可以用这个软件估计的 但我在论坛搜索了下 大家都说在EW下是没法做的啊 难道这个作者造假？

最好有牛人能简单介绍下SV模型估计应该看哪些资料 谢谢

两种方法
1.EVIEWS 用卡尔曼滤波法变形SV模型 然后用QML估计
2.winbugs 网上有免费下的 编程用MCMC方法估计出参数

???没人熟悉这个么？悬赏低了可以加呀 会的好说嘛

我想是可以的，张世英《《协整》一书中也提到可以用卡尔曼滤波方法估计这个SV模型，显然状态空间是可以使用的，建议联系高铁梅第二版十一章，张世英两位老师的书看。

我正在看，等我看明白了再说吧！

我觉得可以，请看张世英的书中的QML估计（状态空间），另外再看高铁梅第二版中的例子，最后是Eviews自带例子。

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悬赏回答后，怎么领赏?是自动的还是人工的??

用QML估计SV， eviews可以实现

eviews可以用emm方法估计吗？