PVAR模型的STATA操作步骤

15927791681 发表于 2019-3-8 14:19
良心良心，点赞

谢谢鼓励~

birdy1901 发表于 2019-3-8 17:05
您好，请问是确定了最优滞后项，就直接granger因果检验了么？不是利用最优滞后阶数重新回归并检验pvar的稳定 ...

感谢提问。
首先，我没有完全按照word文件第二页中的操作流程去做，而是通过参考许多文献，模仿了他们的实证操作步骤，对此造成的误解非常抱歉；其次，如果您有得到其他答案的话，欢迎分享~(#^.^#)

alpamber 发表于 2019-2-12 14:43
大家好！

作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析 ...

好的 感谢，等待您的邮件。如果我直接做granger 方差分析 脉冲 不做gmm可以么

birdy1901 发表于 2019-3-9 17:13
好的 感谢，等待您的邮件。如果我直接做granger 方差分析 脉冲 不做gmm可以么

我只知道GMM，脉冲响应和方差分解是一条命令直接出来的，所以应该不能吧

感谢感谢，好人一生平安

birdy1901 发表于 2019-3-9 17:01
1184021146@qq.com ，感激

已发送~

SAFAN-JI 发表于 2019-3-8 12:58
非常感谢你的回复，可否再问一个问题呢？
我这个脉冲图的纵坐标和其他文献的纵坐标差距过大，别人的都是零 ...

非常抱歉，这个问题我也不太清楚，在我看来应该是可以的

alpamber 发表于 2019-3-4 23:04
感谢提问(#^.^#)首先非常抱歉这么晚才回复你，以我的水平可能只能回答第二个问题，差分本来就是让数据变得 ...

好的 感激 您真的帮了大忙了 谢谢您的程序包。但我发现最开始我好像就出了点问题。 我用的eviews做面板数据的平稳性 有几个问题 1.首先选择level，然后下面对于所有的变量都应该统一应该选择individual intercept 还是individual intercept and trend呢，能否对一些变量选择只含截距 一些变量选择含截距和趋势？2.若我的结果是所有变量都一阶差分平稳 这是否叫做不平稳 我应该在哪里得到一阶差分后的数据来进行下一步呢？若是一阶差分后才平稳的话 下一步是协整检验么？3.若我的结果是 一些变量一阶差分平稳 一些二阶平稳 应该怎么办。 问题有点多 麻烦您一一解答 真心感激

birdy1901 发表于 2019-3-9 18:05
好的 感激 您真的帮了大忙了 谢谢您的程序包。但我发现最开始我好像就出了点问题。 我用的eviews做面板数 ...

您客气啦~以下回答只是我的个人见解，仅供参考：
首先第一个问题，实际上在检验平稳性的过程中，三个level里有一个拒绝原假设就说明该序列是平稳的，具体选择哪一种看您的需要，不一定所有变量都得选择同一个level，毕竟不同序列的截距和趋势情况可能是不一样的；
第二个问题，如果变量在不进行差分的情况下不平稳的话，那就是不平稳的，变量都在一阶差分后平稳叫做一阶单整。具体数据可以直接在Eviews或stata里产生序列，还有一个笨点的办法就是在EXCEL里直接用后一期数据减前一期，也可以得到你想要的结果；
第三个问题，再看看一阶差分平稳的序列是不是二阶差分后也平稳，协整检验的前提是所有序列都是同阶单整的。

alpamber 发表于 2019-3-4 23:18
感谢鼓励！

您看一下这个图 应该选截距呢 还是截距加趋势呢