怎么求bootstrap回归的系数显著性

是这样的，我最近在做一个实证分析，线性模型，用的是极大似然估计ML的方法，通过2000次的重抽样样本进行了2000次的回归，得到了2000个变量系数。例如Y~b*X1中，通过Bootstrap获得了2000个X1的系数{b1,b2,...,b2000}及其标准误{e1,e2,...,e2000}，现在我要获得一个最终的系数b以及它的显著性，我应该怎么做？是用∑b/∑e得到t的统计量吗？还是用什么方法？有大佬能给个思路或者文献吗？感激不尽！

stata里面bootstrap命令就可以啦

无情兽 发表于 2019-2-17 14:06
stata里面bootstrap命令就可以啦

我用R做的

layeo 发表于 2019-2-17 18:07
我用R做的

R不懂了，不好意思。应该也有类似的命令

无情兽 发表于 2019-2-17 18:37
R不懂了，不好意思。应该也有类似的命令

您好，想问一下，为什么我用stata里的bootstrap 重抽样1000次  估计logistic回归模型系数  和我之前的结果一样呢

啦啦啦嘿哦 发表于 2020-1-7 19:08
您好，想问一下，为什么我用stata里的bootstrap 重抽样1000次  估计logistic回归模型系数  和我之前的结果 ...

请问用bootstrap回归的命令是什么啊