[学习心得] 你知道你做的 hausman test 可能是不对的吗？ [推广有奖]

11楼

黃河泉

发表于 2019-4-21 06:31:03

啦啦啦啦啦hh 发表于 2019-3-7 14:55
谢谢黄老师，想请教一下关于xtabond2 y l.y x1 x2 x3 ,gmm(var) iv(var) nolevel twostep vce(robust ...

没错！

12楼

黃河泉

发表于 2019-4-21 06:33:27

gmyoung 发表于 2019-4-20 23:00
黄老师您好，在论坛上看到了您关于交互项的PPT讲解，很受启发。但是我一直有个困惑，在做实证回归中，交互项 ...

显然你还需要再看看我的讲义！那是因为其意义已经不一样了！要让其显著，中心化可能是一选项！

13楼

gmyoung

发表于 2019-4-21 21:08:30

黃河泉发表于 2019-4-21 06:33
显然你还需要再看看我的讲义！那是因为其意义已经不一样了！要让其显著，中心化可能是一选项！

嗯，谢谢黄老师，我用center命令中心化后，显著性不变的，不显著还是不显著。您说的系数含义已经变了，我知道意思的，但是不显著这个结果是很无奈的，所以就是想请教您，这样的情况是不是就没有解决办法了，只能接受不显著的结果，然后尝试解释不显著的原因。

14楼

黃河泉

发表于 2019-4-22 08:00:19

gmyoung 发表于 2019-4-21 21:08
嗯，谢谢黄老师，我用center命令中心化后，显著性不变的，不显著还是不显著。您说的系数含义已经变了，我 ...

其实你应该画出 marginal effects 的图，虽然部分区域可能不显著，但在其他区域可能显著！

15楼

cathylua 发表于 2020-6-19 23:10:50

请问p值在什么情况下要否定原假设？

16楼

cathylua 发表于 2020-6-19 23:15:16

请问用FE更好是用5%显著度判断的吗？

17楼

Sea.Zeng 发表于 2020-6-20 00:04:01

cathylua 发表于 2020-6-19 23:15
请问用FE更好是用5%显著度判断的吗？

是否用FE或者RE，首先应该从理论上判断，而不是统计上的检验。一般而言，经济学中RE的假设比较难满足，所以基本都用FE。

18楼

我有一只拉面猫 发表于 2020-6-20 19:47:30

您好，我也出现报错：Error - saved RE estimates are degenerate (sigma_u=0) and equivalent to pooled OLS
请问是什么原因呢？需要怎么修改呢？
代码如下：
. xtreg lnfilm lngdp_ci lngdp_cj score_cul lngeo_dist score_inds wto, re robust

Random-effects GLS regression                Number of obs    =    2,339
Group variable: id                            Number of groups  =       183

R-sq:                                        Obs per group:
   within  = 0.3024                                        min =       2
   between = 0.7773                                        avg =    12.8
   overall = 0.3049                                        max =       13

                                             Wald chi2(6)    =  369453.04
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                   Prob > chi2    =    0.0000

                                 (Std. Err. adjusted for 183 clusters in id)
------------------------------------------------------------------------------
         |             Robust
   lnfilm |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lngdp_ci | 1.367759 .0048771 280.45 0.000    1.3582 1.377317
lngdp_cj |  -.0119468 .0022611 -5.28 0.000 -.0163784 -.0075152
score_cul |  -.0003824 .0002908 -1.31 0.189 -.0009523 .0001876
  lngeo_dist |  -.0079849 .0040082 -1.99 0.046 -.0158409 -.0001289
  score_inds | 1.053681 .0022682 464.55 0.000    1.049235 1.058126
      wto | .0164941 .0068131    2.42 0.015    .0031407 .0298475
   _cons |  -6.003076 .0768782 -78.09 0.000 -6.153754 -5.852397
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |       0
   sigma_e |  .73113625
      rho |       0 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.
. xtoverid
Error - saved RE estimates are degenerate (sigma_u=0) and equivalent to pooled OLS
r(198);

.