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[源码分享] python做Fama-French三因子模型医药市场实证 [分享]

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精神病治疗史奇迹 发表于 2019-3-3 21:38:48 |显示全部楼层
本帖最后由 精神病治疗史奇迹 于 2019-3-3 21:56 编辑

第一次做三因子的实证,网上代码要不是需要windPy包,要不就是嵌入在特定的平台,还要学习他们的api,或者是收费的,总之,找不到现成的完整程序。
看了一下三因子的原理,发现并不复杂,自己写了一个Python代码,用的最小二乘和逐步回归,回归分析用统计软件也许很简单,但我最讨厌学习一个以后并不想常用的软件,所以这里还是用Python。
数据是excel格式的,两个文件分别存放因子数据和回归数据。
直接能运行,有详细说明,注释也很详细。

只供科研或者学习作业,不负责作为投资参考。
关键词:逐步回归 回归分析 投资参考 统计软件 最小二乘 Fama-French 三因子 Python 逐步回归 量化投资

Fama-French三因子.zip

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stata SPSS
marscaocn 在职认证  企业认证  学生认证  发表于 2019-3-4 11:04:05 |显示全部楼层
这个价格???
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单子601 学生认证  发表于 2019-4-1 16:55:47 |显示全部楼层
这价格
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pmyx 发表于 2019-4-29 11:27:00 |显示全部楼层
????
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works_han 发表于 2019-8-9 20:44:17 |显示全部楼层
这价格。。。。
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