第一次做三因子的实证,网上代码要不是需要windPy包,要不就是嵌入在特定的平台,还要学习他们的api,或者是收费的,总之,找不到现成的完整程序。
看了一下三因子的原理,发现并不复杂,自己写了一个Python代码,用的最小二乘和逐步回归,回归分析用统计软件也许很简单,但我最讨厌学习一个以后并不想常用的软件,所以这里还是用Python。
数据是excel格式的,两个文件分别存放因子数据和回归数据。
直接能运行,有详细说明,注释也很详细。
只供科研或者学习作业,不负责作为投资参考。