请教各位大神，债券里面的flattening/steepening curve算不算parallel shift curve

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请教各位大神，债券里面的flattening/steepening curve算不算parallel shift curve，他的变化趋势不是线性的，但和关键利率又不太一样？
还有就是flattening/steepening curve在什么情况下使用？
谢谢…

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关键词：变化趋势 关键利率 化趋势

不算。。

wwqqer 发表于 2019-3-7 22:15
不算。。

你好，能详细解释下吗？

当然不算，否则怎么flatten或者steepen，必须每个点bump不同才能实现。

flattening和steepening，查看portfolio对于收益曲线斜率的敏感度。

Chemist_MZ 发表于 2019-3-8 10:49
当然不算，否则怎么flatten或者steepen，必须每个点bump不同才能实现。

flattening和steepening，查看po ...

谢谢…明白了

flattening/steepening curve只是指的利率的形状，可以根据几个利率结构理论来解释。 利率平行移动指的是这个形状上所有的点都同时移动相同的BP。两个不是说的同一个东西。 利率期限结构可以用来分析将来走势预测以及做宏观预测以及交易策略使用。