garch-m模型的步骤困惑

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请问，我想用日度收益率r，计算出每个月的gamma。1、那我在mean-equation里是输入r c，还是输入r。
2、当我输入r c，Arch-m里选择方差的时候，个别月份提示“objective function evaluations to NA for one and more observations”

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关键词：日度收益率 收益率