双重差分和双重固定效应模型区别

lir1128 发表于 2019-3-11 23:29
感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
ln ...

你这个是双重差分模型和双向固定模型的结合。经典的双重差分模型是这样：
y=a0+a1*time+a2*treat+a3*time*treat+e
如果控制双向固定效应，那么a1*time与a2*treat就会分别包含在时间固定效应（i.year）和（i.city）里面，模型就变成：
y=a0+a1*time*treat+i.city+i.year+e
其中，time*treat就对应了你给出命令里面的policy这个变量

顶！！！！