双重差分和双重固定效应模型区别

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伍德里奇计量经济学导论 13.2节讨论了双重差分估计量，以及用双固定效应模型（Y = beta_0 + beta_1 Time FE + beta_2 Group FE + beta_3 Treatment+ epsilon）来计算双重差分估计量的方法。我的理解是当只有两期数据的时候，双重差分估计量数值上和双固定效应模型中的beta_3的最小二乘估计量相同。

bobchenrong 发表于 2019-3-11 01:56
伍德里奇计量经济学导论 13.2节讨论了双重差分估计量，以及用双固定效应模型（Y = beta_0 + beta_1 Time FE ...

感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
lngdp是我的被解释变量，policy  表示政策导致的虚拟变量  其他的是控制变量，控制时间和地区效应，有人告诉我可以理解为双重差分，我就不确定这是双重差分还是双重固定效应，或者这两者一样？

如果你只有两年数据，你的policy在第二年中在一部分city中是1，那你回归中policy的系数的最小二乘估计量和双重差分估计量在数值上是一样的。如果你有多期数据，policy在city中等于1的年份不一致，那回归中policy的系数的最小二乘估计量识别的是什么是比较复杂的问题。具体可以看： https://s3.amazonaws.com/vu-my/wp-content/uploads/sites/2318/2018/06/18160651/ddtiming_6_15_2018.pdf

bobchenrong 发表于 2019-3-12 11:18
如果你只有两年数据，你的policy在第二年中在一部分city中是1，那你回归中policy的系数的最小二乘估计量和双 ...

谢谢啦

lir1128 发表于 2019-3-11 23:29
感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
ln ...

你的指令

1. xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year, r  

复制代码

要吗不对或者不适合！你的分析个体是 city 吗？

黃河泉 发表于 2019-3-17 10:37
你的指令要吗不对或者不适合！你的分析个体是 city 吗？

是，分析每个城市

lir1128 发表于 2019-3-17 18:52
是，分析每个城市

所以大概是

1. xtset city year
   
2. xtreg lngdp policy gov fixedasset fdi i.year, fe robust

复制代码

bobchenrong 发表于 2019-3-12 11:18
如果你只有两年数据，你的policy在第二年中在一部分city中是1，那你回归中policy的系数的最小二乘估计量和双 ...

如果是多期数据，Policy在实验组city中取值为1的是同一年，是否采用固定效应模型应该是一样的吧？

lir1128 发表于 2019-3-11 23:29
感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
ln ...

双重差分方法与双向固定效应肯定不是一回事，双重差分方法（DID）是评估政策效应的，其模型设定中有政策虚拟变量和时间虚拟变量的交互项，也是核心解释变量。看其是否是双重差分模型最主要是看模型设定是这样的吗，同时要看其是否满足did模型的前提假定即平行趋势假定。而你提到的双重固定效应，估计你说的准确的说法是双向固定效应，即时间FE和个体FE。在运用双重差分法时为了进一步控制遗漏变量，一般也加入双向固定效应，变成双重差分固定效应模型