DCC-GARCH模型 基于rmgarch包

楼主，请问如何三个收益率序列符合不同的ARMA模型，还能用这个代码吗

楼主，这是什么情况啊？？？？
> library(rmgarch)
Warning message:
程辑包‘rmgarch’是用R版本3.5.3 来建造的
> library("tseries")
Error in library("tseries") : 不存在叫‘tseries’这个名字的程辑包
> library("zoo")

载入程辑包：‘zoo’

The following objects are masked from ‘package:base’:

    as.Date, as.Date.numeric

Warning message:
程辑包‘zoo’是用R版本3.5.3 来建造的
> library("forecast")
Error in library("forecast") : 不存在叫‘forecast’这个名字的程辑包
> library("FinTS")
Error in library("FinTS") : 不存在叫‘FinTS’这个名字的程辑包
> library("vars")
Error in library("vars") : 不存在叫‘vars’这个名字的程辑包
> library("MTS")
Error in library("MTS") : 不存在叫‘MTS’这个名字的程辑包

pwt118 发表于 2019-3-22 00:02
> #univariate garch(1,1)-t for each series
> garch11.spec=ugarchspec(
+ variance.model = list(mode ...

请问您解决了吗？我也遇到了一样的问题呜呜呜

索罗斯德 发表于 2020-2-6 10:29
楼主，这是什么情况啊？？？？
> library(rmgarch)
Warning message:

你是不是还没有安装这些包啊

索罗斯德 发表于 2020-2-6 10:29
楼主，这是什么情况啊？？？？
> library(rmgarch)
Warning message:

是的 你的R包还没有安装

请问楼主mydata是什么格式呢，能否提供下导入mydata的代码，谢谢！

不辣的麻辣烫 发表于 2020-4-23 22:18
请问楼主mydata是什么格式呢，能否提供下导入mydata的代码，谢谢！

T*N的csv或者xlsx格式都可以。其中T为观测序列长度，N为资产数量。

索罗斯德 发表于 2020-2-6 10:29
楼主，这是什么情况啊？？？？
> library(rmgarch)
Warning message:

install.packages()

楼主请问你解决这个问题了吗