DCC-GARCH模型 基于rmgarch包

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#加载所需要的包
library(parallel)
library(rugarch)
library(rmgarch)
library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("vars")
library("MTS")
#模型数据为三变量数据（A,B,C），均值模型为arma(1,1)        
myuspec = multispec(replicate(3, ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1,1)))))
#garch(1,1)，正态分布
mydcc = dccspec(myuspec , VAR = TRUE, lag = 4,
                   lag.max = 12, dccOrder = c(1, 1),
                   distribution = 'mvnorm')
#拟合求结果
fit = dccfit(mydcc , data = Mydata,
                    fit.control = list(eval.se=TRUE))
#mrgarch画图功能
plot(fit)
#得到R类型的动态相关系数
r = rcor(fit, type="R")[,,'1989-08-11']
#A对B的动态相关系数图
plot(rcor(fit, type="R")['A','B',], type='l')

#基础模型，可以按照这个代码进行延伸拓展
#没有写模型检验，欢迎爱心人士补充。

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关键词：动态相关系数 动态相关 相关系数 模型数据 均值模型 DCC-GARCH R代码

即使有这些工具，还是有学生需要辅导的。 出钱找人辅导是完全正当的。

> #univariate garch(1,1)-t for each series
> garch11.spec=ugarchspec(
+ variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1) ),
+     mean.model = list(armaOrder = c(0, 0)),
+     distribution.model = "std")
>
> #dcc spec-garch(1,1) for conditional correlations
> dcc.garch11.spec=dccspec(uspec=multispec(replicate(2,garch11.spec)),
+ dccOrder=c(1,1),
+ distribution="mvnorm")
>
> dcc.garch11.spec

*------------------------------*
*       DCC GARCH Spec         *
*------------------------------*
Model          :  DCC(1,1)
Estimation     :  2-step
Distribution   :  mvnorm
No. Parameters :  13
No. Series     :  2

> fit = dccfit(dcc.garch11.spec , data=cbind(rcu,rzn),
+                     fit.control = list(eval.se=TRUE))
Error in UseMethod("convergence") :
  "convergence"没有适用于"try-error"目标对象的方法
>

请问最后一步命令报这个错可咋办呀

> #univariate garch(1,1)-t for each series
> garch11.spec=ugarchspec(
+ variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1) ),
+     mean.model = list(armaOrder = c(0, 0)),
+     distribution.model = "std")
>
> #dcc spec-garch(1,1) for conditional correlations
> dcc.garch11.spec=dccspec(uspec=multispec(replicate(2,garch11.spec)),
+ dccOrder=c(1,1),
+ distribution="mvnorm")
>
> dcc.garch11.spec

*------------------------------*
*       DCC GARCH Spec         *
*------------------------------*
Model          :  DCC(1,1)
Estimation     :  2-step
Distribution   :  mvnorm
No. Parameters :  13
No. Series     :  2

> fit = dccfit(dcc.garch11.spec , data=cbind(rcu,rzn),
+                     fit.control = list(eval.se=TRUE))
Error in UseMethod("convergence") :
  "convergence"没有适用于"try-error"目标对象的方法
>
请问最后一步命令报这样的错可怎么办呀，求指教

有相关的stata 命令吗

zhaochuan2 发表于 2019-4-4 12:59
有相关的stata 命令吗

help mgarch

楼主，rcor这个命令的用法我怎么查不到例子啊？？

pwt118 发表于 2019-3-22 00:03
> #univariate garch(1,1)-t for each series
> garch11.spec=ugarchspec(
+ variance.model = list(mode ...

请问Error in UseMethod("convergence"): "convergence"没有适用于"try-error"目标对象的方法怎么解决的呀！万分感谢！

贴主~我想问一下你的mydata里面放的是什么数据呀

楼主想请教下，只导入rmgarch包行么? 我看到你在程序开头导入了很多包。。。