如何判断使用ols、固定效应回归还是随即效应回归模型?

大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xttest0显示混合ols好(步骤为：xtreg y x1 x2,re  xttest0)

xttest0d的P值为1，说明混合ols好。(BP-LM检验我不知道自己做的对不对，错了的话还请大佬指正)
豪斯曼检验P值为0.0001，表示固定效应模型好


现在我有几个问题：
1.使用混合ols的结果非常好，使用固定效应模型的结果没几个显著的，基本上不能用；随机效应模型的勉强还能用。现在我是直接就用ols了，没有说明为什么，这样行吗？(毕业论文用，要求不是很严格)
2.xttest0和豪斯曼到底先用哪一个？比如，我用了xttest0，发现ols的要好，那我还需要再做个豪斯曼检验吗？
3.大佬们不用再说让我换数据或者数据本身有问题了，已经来不及换了。

你好，第1个问题，你的计量结果没有问题，如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题，但是你的数据从经验判断上来说是否确实不随时间改变？如果现实情况是你的数据在不同时间上没有系统性的差别，则可以使用POLS。

第2个问题，选择POLS、FE还是RE通常使用如下方法：用Hausman检验使用FE还是RE，用Wald检验使用FE还是POLS，用BP、LM检验使用RE还是POLS。你已经检验过使用POLS，如果理论上说得通，就直接用吧。

祝好运

Pandasoda 发表于 2019-3-12 09:33
你好，第1个问题，你的计量结果没有问题，如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题，但是你的数据从经验判断上 ...

多谢回答我知道需要按照数据本身的特点老考虑使用哪个方法，但是我不懂这些。我用的是统计年鉴上的数据，gdp，固定资产投资之类的，这种数据存在您所说的在不同时间上的差别性吗？
回归方法的选择上，豪斯曼检验显示FE好，BP-LM检验说明pols好，那么就会有两种情况：一种是wald检验显示pols，那最好不过了；另一种wald检验显示FE好，那是不是就不能用pols了，要用fe？

请问做面板数据回归一定要使用豪斯曼检验来选择回归模型吗?

Pandasoda 发表于 2019-3-12 09:33
你好，第1个问题，你的计量结果没有问题，如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题，但是你的数据从经验判断上 ...

当fe结果显示混合模型优于固定效应，LM检验结果显示re优于混合模型时,还需要hausman检验吗？

当fe的p=0.0895，,显示混合模型优于固定效应,LM检验xttest0的p=0.0000显示随机效应优于固定效应,即re>ols>fe。那还需要hausman检验吗?hausman检验结果却是p=0.0000，说fe优于re。我好懵，不知道用哪个模型？

Pandasoda 发表于 2019-3-12 09:33
你好，第1个问题，你的计量结果没有问题，如果仅从计量的角度来说你用POLS没问题，但是你的数据从经验判断上 ...

博主，当fe的p=0.0895，,显示混合模型优于固定效应,LM检验xttest0的p=0.0000显示随机效应优于固定效应,即re>ols>fe。那还需要hausman检验吗?hausman检验结果却是p=0.0000，说fe优于re。我好懵，不知道用哪个模型？

13478535065 发表于 2021-3-2 15:16
当fe结果显示混合模型优于固定效应，LM检验结果显示re优于混合模型时,还需要hausman检验吗？

事实上，最好不要迷信检验。在经管文章中，固定效应是比随机效应更稳健的，更推荐使用固定效应（随机效应条件是误差项与解释变量不相关，很苛刻）。如果实在想用随机效应，我觉得可以制作hausman检验，证明随机效应可以用就行