怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型？

黃河泉 发表于 2020-3-26 08:13
因为在任何假设下 (RE/FE)，FE 都是 consistent。所以从实用角度，我在我的讲习中，直接就跟学员讲，你就 ...

老师您好，我想问一下，固定效应更有效的情况下即需要控制个体效应的情况下，还需控制行业效应怎么办？（已了解到xtreg y x,fe再加入行业效应会被omitted掉），那是不是就是说必须舍弃一个？

那如果用reghdfe y x,absorb(行业 年份)这个命令的话是不是就是仅控制了行业效应和年度效应的固定效应模型呢？那老师说的FE是consistent的，我在reghdfe这个命令里面没有体现（个体效应），但我又想加入个体固定效应，该怎么办呢？（已了解到若reghdfe y x,absorb(个体变量 行业 年份)，行业还是会被omitted），那是不是就没有办法啦？期待老师回复，提前感谢老师。

jgxygyy 发表于 2020-6-2 18:59
老师您好，我想问一下，固定效应更有效的情况下即需要控制个体效应的情况下，还需控制行业效应怎么办？（ ...

1. 一般情况的确如此 (必须舍弃一个)。2. 我搞不懂你到底要什么？

黃河泉 发表于 2020-6-3 06:18
1. 一般情况的确如此 (必须舍弃一个)。2. 我搞不懂你到底要什么？

好的谢谢老师，我想要个体固定效应和行业效应同时控制，现在看来只能舍弃一个，那舍弃哪一个是根据研究内容作出相应的舍弃吗老师？还是根据回归结果的显著性来进行舍弃呢？

jgxygyy 发表于 2020-6-3 09:01
好的谢谢老师，我想要个体固定效应和行业效应同时控制，现在看来只能舍弃一个，那舍弃哪一个是根据研究内 ...

两种情况都有人做 (都可以)。

黃河泉 发表于 2020-6-3 10:18
两种情况都有人做 (都可以)。

好的 谢谢老师的解答

黃河泉 发表于 2020-6-3 06:18
1. 一般情况的确如此 (必须舍弃一个)。2. 我搞不懂你到底要什么？

黄老师，这种情况下，模型中不应该控制行业嘛。因为，个体固定效应中已经控制了个体不随时间变化的变量，如行业。所以，你又加了一个行业特征，不是画蛇添足嘛

dianqu3265 发表于 2020-6-18 16:24
黄老师，这种情况下，模型中不应该控制行业嘛。因为，个体固定效应中已经控制了个体不随时间变化的变量， ...

What if a firm's industry changed?

dianqu3265 发表于 2020-6-18 16:24
黄老师，这种情况下，模型中不应该控制行业嘛。因为，个体固定效应中已经控制了个体不随时间变化的变量， ...

你讲的没错，但这边有个尴尬现象，到底一公司之产业是否改变？不改变的话，你讲的事对的，若改变的话，则 机智的小球球IU 讲的是对的。

黃河泉 发表于 2020-6-19 07:15
你讲的没错，但这边有个尴尬现象，到底一公司之产业是否改变？不改变的话，你讲的事对的，若改变的话，则 ...

黄老师，请问混合回归为啥在大多数情况下没用啊，不推荐使用的嘛

黃河泉 发表于 2020-3-26 08:13
因为在任何假设下 (RE/FE)，FE 都是 consistent。所以从实用角度，我在我的讲习中，直接就跟学员讲，你就 ...

黄老师，请问混合回归为什么在大多数情况下没用，不推荐使用吗