怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型？

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根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的，使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验，F检验的p值为0.0000，强烈拒绝”原假设：混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误，所以这个F检验不有效，因为普通标准误大约只是聚类稳健标准误的一半。为此，进一步通过LSDV法来考察。他的例子中说”大多数个体虚拟变量均很显著，故可放心拒绝‘所有个体虚拟变量都为0’的原假设，即认为存在个体效应“。下图是我的数据，我的各个虚拟变量均不是很显著，所以我可以使用混合回归？

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楼主，请问这个问题你最后怎么解决的呀？我计量小白一个，也遇到这个问题。

楼主 同问 我也是用LSDV个体不显著 不清楚应该用什么

楼主，同问

在稍微像样的期刊中，从来没看过人做此方面之检定！

黃河泉 发表于 2019-11-11 17:34
在稍微像样的期刊中，从来没看过人做此方面之检定！

在我浅薄的文献阅读量中，我都看过相关文献，那看样子，您也需要不断地看新的文章，充实自己呢。此外，您没有看到过，不代表不存在哦。

句容5 发表于 2019-11-18 19:29
在我浅薄的文献阅读量中，我都看过相关文献，那看样子，您也需要不断地看新的文章，充实自己呢。此外，您 ...

你显然对我许多回应相当不满意，或许我讲得太武断。有人做此检定，我一点也不惊讶，我上面的回答是说在国际上"稍微可以的期刊，或许要更正至少A级期刊'，几乎不会看到这样的检定 (你应该不会认为世界顶尖学者都不知到这样的检定，都要多读一点书吧？)，那你知道为什么吗？

黃河泉 发表于 2019-11-19 06:30
你显然对我许多回应相当不满意，或许我讲得太武断。有人做此检定，我一点也不惊讶，我上面的回答是说在国 ...

请问黄老师是为什么不做此鉴定呀？

吾欢喜侬 发表于 2020-3-26 08:08
请问黄老师是为什么不做此鉴定呀？

因为在任何假设下 (RE/FE)，FE 都是 consistent。所以从实用角度，我在我的讲习中，直接就跟学员讲，你就是用 FE (我也会介绍应该用 reghdfe 來估计)。我看过论坛上有一个人问一个问题，就 POLS, FE, RE 之差别是什么？我的答案是 (在极大部分情况下)：

1. 没用，有用，没用。

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jxapp_57785 发表于 2019-9-2 22:01
楼主 同问 我也是用LSDV个体不显著 不清楚应该用什么

个体不显著的话我的理解是不存在个体固定效应，可以使用混合回归