求助：多变量JJ协整

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各位高手，请教一个问题：我想做  四个变量，20年  的多变量Johansen协整检验，检验ADF后能直接做成一个Group 来点“协整检验”吗？因为如果先把这四个变量建立一个VAR，会出现“观测值不够”的现象，只有直接按group才做的出来。

请教高人：这样做严谨吗？结果可行可信吗？ 非常感谢！！

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关键词：JJ协整 多变量 johansen协整检验 johansen协整 Johansen

请问有VAR的高手帮我解答下吗？thx了！
还有如果VAR的AR单位根有几个点在单位根以外，影响多重回归的结果吗？

应该先做VAR模型，确定合理的滞后期，然后才能做协整检验，VAR模型的单位根应该都单位圆之内，否则是不稳定的
实在不能做VAR模型的后，建立用EG两部法，就是先对变量进行0LS回归，然后检验残差的平稳性

不在单位圆内,模型不稳定有什么影响吗?

感谢您的解答！

不能通过单位圆检验的VAR模型不稳定，不是平稳，是不稳定。就好像时有效时失效的那种感觉。 4# lg0928andy

如果是20个数据的话好像做不了协整，协整数据至少要得30个以上，越多越好

可以平稳性检验后，同阶单整后，进行协整，然后建立VAR或VEC，高铁梅书上有说明啊