有关多变量协整

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

问题中涉及四个时间序列变量，其中一个被解释变量和三个解释变量，想对它们进行协整分析。四个变量的一阶差分通过了单根检验，想知道是否有必要先做每两个变量的协整检验？还是直接进行多变量Johansen协整检验就行了？初学者，请多指教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多变量 johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans 多变量

直接进行多变量Johansen协整检验，因为软件和直接告诉你存在几个协整关系，比如3个，呵呵，当然你也可以两两去进行协整关系检验，但我个人感觉那样做太笨了，也没有必要，一个直接进行多变量Johansen协整检验就直接搞顶了。关键是有了协整方程以后，还要求出误差纠正模型出来，这个稍微麻烦些。
供参考。

嗯，知道了，谢谢 2# gssdzc