羊群效应
1、计算说明
2、数据说明
- 数据格式为:dta格式(stata14版) 计算结果包含Excel格式。
- 数据区间: 1992-2018年沪深A股
PS:代码计算中R使用考虑现金红利再投资的个股回报率
Rm使用考虑现金红利再投资的综合市场回报率_流通市值加权平均法
具体指标可以替换(代码中提供替换说明),原始数据都有的
代码同时提供分行业计算CSSD和CSAD的方法
有些文献需要删除ST、*ST、PT类股票的交易数据,可以根据“交易状态”字段进行筛选
有需要剔除上市第一个月的数据,可以根据交易日期和上市日期计算后剔除。
3、附件下载
附件内容截图如下:
日个股回报率文件较大放在百度网盘上了
- 公司文件.dta
- 计算代码.do
- 计算结果.dta
- 计算结果.xlsx
- 日个股回报率2018百度网盘地址.txt
- 综合日市场回报率2018.dta