事件研究法能否扩展至低频数据？

事件研究法能否扩展至低频数据？一般来说，事件研究法通常用于研究股票收益率变动对某一事件的反应。假若需要研究一些公司层面的变量（季度数据）受某些事件的影响，应该使用哪种模型呢？这些模型和金融的事件研究法有何区别？

事件研究法不建议使用低频数据，低频数据对于事件的反应不够及时，并且时间跨度拉大可能会受到其它事件的影响。如果考虑公司层面的影响。你可以使用DID（difference-in-differences model）进行事件前后的对比。具体的方程你可以在网上搜一下