楼主: Lyn9402
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[问答] probit模型中事件发生之后年份的y [推广有奖]

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楼主
Lyn9402 发表于 2019-3-20 10:53:51 |AI写论文

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模型的因变量为二值变量,y=1 if 某指标变化>a
在面板数据中,如果t年y=1,那么t+1年的时候如果指标变化>a这个事情没有再次发生,y依旧是1吗?

模型中主要的解释变量是公司的某个特征,不随时间而变化,那以上y的赋值问题中,如果t年之后都赋值为1的话,回归时是不是就出现了很多y和主要解释变量不变的观测值(比如t,t+1,t+2年的观测值,y=1,而x1都是这个不变的特征,只有其他解释变量在变化)。但如果事件发生后y又变回0,感觉经济上解释不太过去,因为觉得指标变化实际已经被影响了。
有一篇参考文献是事件发生后的年份就删掉了,但是他那个事件是一次性的,而我这份数据还希望用指标的变化值作为因变量也做混合OLS回归,所以不太确定直接删掉后面的年份合不合适(并且指标变动也不是一次性事件,可以多次发生)。

问题有点长,请大家指教,感恩!甩参考文献也可以!




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关键词:probit 事件 二值变量

沙发
粉红粉红的一只 发表于 2021-5-8 10:38:47
你好~我想请问下这个一次性的参考文献是什么,我遇到了同样的问题

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