非平衡面板数据回归

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求助各位大神 在做关于非效率投资的研究 遇到了两个问题
（1）本来是标准的面板数据，因为非效率投资分为投资不足和投资过度，有的公司在有的年度是投资不足、在有的年度是投资过度，所以面板数据就分成两个子样本了，请问这属于非平衡面板数据吗？
（2）如果是非平衡面板数据，那么在回归时有没有什么注意事项，回归命令用reg y x i.ind i.year可以吗？
stata小白 求助各位~非常感谢

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关键词：非平衡面板数据 平衡面板数据 非平衡面板 非效率投资 面板数据

一点都不影响！

黃河泉 发表于 2019-3-23 12:09
一点都不影响！

        求教黄老师，我的非平衡面板数据（t=豪斯曼检验出来是用固定效应，但是用固定效应做出来结果特别差，随机效应和混合OLS结果都很好。<br>
        因为时间比较急来不及换选题了，请问是否可以理解为非平衡面板数据中很多只有1、2年的数据，所以把数据类型当作混合截面数据，用reg？

JG818 发表于 2019-3-24 10:13
求教黄老师，我的非平衡面板数据（t=豪斯曼检验出来是用固定效应，但是用固定效应做出来结果特别 ...

我完全无法接受！

黃河泉 发表于 2019-3-24 11:08
我完全无法接受！

好吧谢谢黄老师

黃河泉 发表于 2019-3-24 11:08
我完全无法接受！

黄老师，请问可以用xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe 代码吗（同时控制了个体、时间、行业）

好吃的南瓜 发表于 2021-6-16 16:17
黄老师，请问可以用xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe 代码吗（同时控制了个体、时间、行业）

"通常"，你的  i.industry 会被删掉 (完全共线性)。

黃河泉 发表于 2021-6-16 16:25
"通常"，你的  i.industry 会被删掉 (完全共线性)。

我试过呢，差不多几十个行业，只有两个被omitted，这样子的结果可以吗？

黃河泉 发表于 2021-6-16 16:25
"通常"，你的  i.industry 会被删掉 (完全共线性)。

老师，这种也是控制行业和时间的固定效应吗？因为看到只有双向固定效应的说法，也没见过三向固定效应

好吃的南瓜 发表于 2021-6-16 16:26
我试过呢，差不多几十个行业，只有两个被omitted，这样子的结果可以吗？

这个事情真的要讲要讲很久，请看看其他人有没有好的解释！